内容简介
本书在美国被誉为“近30年具重要性的创新性教材之一”，在基础计量经济学采用的教材中排名第壹。全书简单、直观且通俗易懂地讲解了各类计量模型的设定方法、用途以及模型的解释等，几乎没有涉及数学推导。更为难得的是，作者用生动的语言讲解了假设检验的思想及其局限，也系统化地讲解了计量实证研究的各个步骤及注意事项，对学生如何做好国际研究项目提供了很多帮助。另外，本书中的所有案例和练习都是用Stata软件估计的，还提供了简短的附录以帮助学生入门。本书还增加了计量经济学实验室等工具，便于学生更深刻地理解书中的内容。本书不仅仅针对计量经济学的初学者，还针对那些使用回归分析提高解决问题能力的应用者，以及那些经验丰富的从业者，本书可以作为他们更为方便、实用的参考书。
目 录
目 录
译者序
前 言
教学建议
第1章 回归分析概论1
1.1 什么是计量经济学1
1.2 什么是回归分析3
1.3 回归方程的估计9
1.4 回归分析实例11
1.5 应用回归分析解释住房价格13
1.6 小结14
习题15
附录1A Stata应用18
第2章 普通最小二乘法22
2.1 用普通最小二乘法估计单变量模型22
2.2 用普通最小二乘法估计多元回归模型25
2.3 评价回归方程的质量30
2.4 估计模型的拟合优度31
2.5 错用调整的判定系数R2的例子33
2.6 小结35
习题35
附录2A 计量经济学实验室#138
第3章 应用回归分析40
3.1 回归分析的步骤40
3.2 回归分析实例：餐厅选址45
3.3 虚拟变量49
3.4 小结51
习题51
附录3A 计量经济学实验室#254
第4章 古典模型56
4.1 古典假设56
4.2 β 的抽样分布60
4.3 高斯马尔科夫定理和普通最小二乘估计量的性质63
4.4 标准计量经济学符号64
4.5 小结65
习题65
第5章 假设检验69
5.1 什么是假设检验69
5.2 t检验72
5.3 t检验示例78
5.4 t检验的局限82
5.5 置信区间84
5.6 F检验86
5.7 小结89
习题90
附录5A 计量经济学实验室#394
第6章 模型设定：解释变量的选择95
6.1 遗漏变量95
6.2 不相干变量100
6.3 误用模型设定准则的实例101
6.4 设定搜索103
6.5 选择解释变量的实例106
6.6 小结108
习题108
附录6A 其他设定准则112
第7章 模型设定：函数形式的选择115
7.1 常数项的应用和解释115
7.2 备选函数形式117
7.3 滞后解释变量123
7.4 斜率虚拟变量124
7.5 选择错误函数形式存在的问题126
7.6 小结127
习题128
附录7A 计量经济学实验室＃4132
第8章 多重共线性135
8.1 完全与不完全多重共线性135
8.2 多重共线性产生的后果137
8.3 多重共线性的诊断142
8.4 多重共线性的补救措施144
8.5 最好不要修正多重共线性的实例146
8.6 小结147
习题148
附录8A SAT互动回归练习150
第9章 序列相关性166
9.1 时间序列166
9.2 纯序列相关和非纯序列相关167
9.3 序列相关性的后果170
9.4 序列相关性的检验172
9.5 序列相关性的修正176
9.6 小结180
习题180
附录9A 计量经济学实验室#5184
第10章 异方差性185
10.1 纯异方差性和非纯异方差性185
10.2 异方差性的后果188
10.3 异方差性的检验189
10.4 异方差性的补救措施193
10.5 完整的实例195
10.6 小结199
习题200
附录10A 计量经济学实验#6203
第11章 回归课题研究205
11.1 选择主题205
11.2 收集数据206
11.3 高级数据来源209
11.4 对研究课题的实用性建议210
11.5 撰写研究报告213
11.6 回归分析的用户清单及应用指南213
11.7 小结216
附录11A 关于房价的互动练习216
第12章 时间序列模型220
12.1 分布滞后模型220
12.2 动态模型221
12.3 序列相关性和动态模型224
12.4 Granger因果关系226
12.5 谬误相关和非平稳性227
12.6 小结233
习题234
第13章 虚拟被解释变量模型估计方法236
13.1 线性概率模型236
13.2 二元logit模型240
13.3 其他虚拟被解释变量模型估计方法245
13.4 小结246
习题246
第14章 联立方程模型249
14.1 结构式方程和简约式方程249
14.2 普通最小二乘法的偏误253
14.3 二阶段最小二乘法255
14.4 识别问题261
14.5 小结264
习题264
附录14A 变量误差267
第15章 预测269
15.1 什么是预测270
15.2 比较复杂的预测273
15.3 ARIMA模型277
15.4 小结279
习题279
第16章 实验和面板数据282
16.1 经济学中的实验方法282
16.2 面板数据287
16.3 固定效应模型和随机效应模型294
16.4 小结295
习题295
附录A 答案299
附录B 统计表316
译者序
前 言
教学建议
第1章 回归分析概论1
1.1 什么是计量经济学1
1.2 什么是回归分析3
1.3 回归方程的估计9
1.4 回归分析实例11
1.5 应用回归分析解释住房价格13
1.6 小结14
习题15
附录1A Stata应用18
第2章 普通最小二乘法22
2.1 用普通最小二乘法估计单变量模型22
2.2 用普通最小二乘法估计多元回归模型25
2.3 评价回归方程的质量30
2.4 估计模型的拟合优度31
2.5 错用调整的判定系数R2的例子33
2.6 小结35
习题35
附录2A 计量经济学实验室#138
第3章 应用回归分析40
3.1 回归分析的步骤40
3.2 回归分析实例：餐厅选址45
3.3 虚拟变量49
3.4 小结51
习题51
附录3A 计量经济学实验室#254
第4章 古典模型56
4.1 古典假设56
4.2 β 的抽样分布60
4.3 高斯马尔科夫定理和普通最小二乘估计量的性质63
4.4 标准计量经济学符号64
4.5 小结65
习题65
第5章 假设检验69
5.1 什么是假设检验69
5.2 t检验72
5.3 t检验示例78
5.4 t检验的局限82
5.5 置信区间84
5.6 F检验86
5.7 小结89
习题90
附录5A 计量经济学实验室#394
第6章 模型设定：解释变量的选择95
6.1 遗漏变量95
6.2 不相干变量100
6.3 误用模型设定准则的实例101
6.4 设定搜索103
6.5 选择解释变量的实例106
6.6 小结108
习题108
附录6A 其他设定准则112
第7章 模型设定：函数形式的选择115
7.1 常数项的应用和解释115
7.2 备选函数形式117
7.3 滞后解释变量123
7.4 斜率虚拟变量124
7.5 选择错误函数形式存在的问题126
7.6 小结127
习题128
附录7A 计量经济学实验室＃4132
第8章 多重共线性135
8.1 完全与不完全多重共线性135
8.2 多重共线性产生的后果137
8.3 多重共线性的诊断142
8.4 多重共线性的补救措施144
8.5 最好不要修正多重共线性的实例146
8.6 小结147
习题148
附录8A SAT互动回归练习150
第9章 序列相关性166
9.1 时间序列166
9.2 纯序列相关和非纯序列相关167
9.3 序列相关性的后果170
9.4 序列相关性的检验172
9.5 序列相关性的修正176
9.6 小结180
习题180
附录9A 计量经济学实验室#5184
第10章 异方差性185
10.1 纯异方差性和非纯异方差性185
10.2 异方差性的后果188
10.3 异方差性的检验189
10.4 异方差性的补救措施193
10.5 完整的实例195
10.6 小结199
习题200
附录10A 计量经济学实验#6203
第11章 回归课题研究205
11.1 选择主题205
11.2 收集数据206
11.3 高级数据来源209
11.4 对研究课题的实用性建议210
11.5 撰写研究报告213
11.6 回归分析的用户清单及应用指南213
11.7 小结216
附录11A 关于房价的互动练习216
第12章 时间序列模型220
12.1 分布滞后模型220
12.2 动态模型221
12.3 序列相关性和动态模型224
12.4 Granger因果关系226
12.5 谬误相关和非平稳性227
12.6 小结233
习题234
第13章 虚拟被解释变量模型估计方法236
13.1 线性概率模型236
13.2 二元logit模型240
13.3 其他虚拟被解释变量模型估计方法245
13.4 小结246
习题246
第14章 联立方程模型249
14.1 结构式方程和简约式方程249
14.2 普通最小二乘法的偏误253
14.3 二阶段最小二乘法255
14.4 识别问题261
14.5 小结264
习题264
附录14A 变量误差267
第15章 预测269
15.1 什么是预测270
15.2 比较复杂的预测273
15.3 ARIMA模型277
15.4 小结279
习题279
第16章 实验和面板数据282
16.1 经济学中的实验方法282
16.2 面板数据287
16.3 固定效应模型和随机效应模型294
16.4 小结295
习题295
附录A 答案299
附录B 统计表316
电子版地址：
https://weidian.com/item.html?itemID=3355140051&spider_token=302f
飞聊/微信：K517855150
最新评论